期权 期货及其他衍生产品 原书第10版 约翰 赫尔 期权期货交易宝典 期权期货其他衍生产品投资指南图书 期权市场运作流程详解书籍

E3

书名：期权、期货及其他衍生产品（原书10版）

出版社： 机械工业出版社

ISBN(咨询特价)

版次：1

定价：169.(咨询特价)

品牌：机工出版

包装：平装

开本：16开

出版时间：2018-(咨询特价)

用趾胶版纸

本书建立了实务和理论的桥梁，并且尽量少采用数学知识，提供了大量业界事例，主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其运用等。

简明目录Brief Contents
者序
技术报告
前言
作者简介
译者简介
1章 导论1
2章 期货市场与交易对手20
3章 利用期货的对冲策略41
4章 利率63
5章 确定远期和期货价格85
6章 利率期货107
7章 互换123
8章 证券化与2007年信用危机145
9章 价值调节量157
10章 期权市场机制166
11章 股票期权的性质183
12章 期权交易策略199
13章 二树215
14章 维纳过程和伊藤引理235
15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型250
16章 雇员股票期权277
17章 股指期权与货币期权287
18章 期货期权与布莱克模型300
19章 希腊值313
20章 波动率微笑338
21章 基本数值方法351
22章 在险价值与预期亏损385
23章 估计波动率和相关系数406
24章 信用风险424
25章 信用衍生产品446
26章 奇异期权468
27章 再谈模型和数值算法490
28章 鞅与测度515
29章 利率衍生产品：标准市场模型530
30章 凸性、时间与Quanto调整546
31章 短期利率均衡模型557
32章 短期利率无套利模型568
33章 HJM、LMM模型以及多种零息曲线587
34章 再谈互换603
35章 能源与商品衍生产品616
36章 实物期权629
37章 衍生产品重大金融损失与借鉴640
术语表651
附录A DerivaGem软件667
附录B 世界上的主要期权期货交易所672
附录C 当≤0时N（）的取值674
附录D 当≥0时N（）的取值676