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正版 期权 期货及其他衍生产品 原书第10版 约翰 赫尔 清明上河图系列金融投资书籍期货交易期权交易参考书籍多伦多大学作品畅销书

  • 作者:约翰·赫尔(JohnC.Hull)
  • 定价:169.00元
  • 是否是套装:否
  • 出版社名称:机械工业出版社

 
 
 
 
 
 
 
 
 



期权、期货及其他衍生产品(原书第10版)
定价 (咨询特价)
出版社 机械工业出版社
出版时间 (咨询特价)年07月
开本 16
作者 [加]约翰 赫尔(John C. Hull)
页数 677
ISBN编码 67


"简明目录Brief Contents

者序

技术报告

前言

作者简介

译者简介

第1章 导论1

第2章 期货市场与中央交易对手20

第3章 利用期货的对冲策略41

第4章 利率63

第5章 确定远期和期货价格85

第6章 利率期货107

第7章 互换123

第8章 证券化与2007年信用危机145

第9章 价值调节量157

第10章 期权市场机制166

第11章 股票期权的性质183

第12章 期权交易策略199

第13章 二叉树215

第14章 维纳过程和伊藤引理235

第15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型250

第16章 雇员股票期权277

第17章 股指期权与货币期权287

第18章 期货期权与布莱克模型300

第19章 希腊值313

第20章 波动率微笑338

第21章 基本数值方法351

第22章 在险价值与预期亏损385

第23章 估计波动率和相关系数406

第24章 信用风险424

第25章 信用衍生产品446

第26章 奇异期权468

第27章 再谈模型和数值算法490

第28章 鞅与测度515

第29章 利率衍生产品:标准市场模型530

第30章 凸性、时间与Quanto调整546

第31章 短期利率均衡模型557

第32章 短期利率无套利模型568

第33章 HJM、LMM模型以及多种零息曲线587

第34章 再谈互换603

第35章 能源与商品衍生产品616

第36章 实物期权629

第37章 衍生产品重大金融损失与借鉴640

术语表651

附录A DerivaGem软件667

附录B 世界上的主要期权期货交易所672

附录C 当x≤0时N(x)的取值674

附录D 当x≥0时N(x)的取值676


目 录Contents

译者序

技术报告

前言

作者简介

译者简介

第1章 导论 / 1

1.1 交易所市场/ 2

1.2 场外交易市场/ 3

1.3 远期合约/ 5

1.4 期货合约/ 7

1.5 期权/ 7

1.6 交易员的类型/ 10

1.7 对冲者/ 11

1.8 投机者/ 12

1.9 套利者/ 13

(咨询特价) 危险/ 14

小结/ 15

推荐阅读/ 16

练习题/ 16

作业题/ 18

第2章 期货市场与中央交易对手 / 20

2.1 背景知识/ 20

2.2 期货合约的规格/ 22

2.3 期货价格收敛到即期价格/ 24

2.4 保证金账户的运作/ 24

2.5 场外市场/ 27

2.6 市场报价/ 30

2.7 交割/ 32

2.8 交易员类型和交易指令类型/ 33

2.9 制度/ 34

(咨询特价) 会计和税收/ 34

(咨询特价) 远期与期货合约的比较/ 36

小结/ 36

推荐阅读/ 37

练习题/ 37

作业题/ 39

第3章 利用期货的对冲策略 / 41

3.1 基本原理/ 41

3.2 拥护与反对对冲的观点/ 43

3.3 基差风险/ 45

3.4 交叉对冲/ 48

3.5 股指期货/ 51

3.6 向前滚动对冲/ 55

小结/ 57

推荐阅读/ 57

练习题/ 58

作业题/ 59

附录3A 资本资产定价模型/ 61

第4章 利率 / 63

4.1 利率的种类/ 63

4.2 互换利率/ 65

4.3 无风险利率/ 66

4.4 利率的度量/ 66

4.5 零息利率/ 68

4.6 债券定价/ 68

4.7 确定零息利率/ 70

4.8 远期利率/ 72

4.9 远期利率合约/ 74

(咨询特价) 久期/ 76

(咨询特价) 凸性/ 79

(咨询特价) 利率期限结构理论/ 79

小结/ 81

推荐阅读/ 82

练习题/ 82

作业题/ 83

第5章 确定远期和期货价格 / 85

5.1 投资资产与消费资产/ 85

5.2 卖空交易/ 85

5.3 假设与符号/ 87

5.4 投资资产的远期价格/ 87

5.5 提供已知中间收入的资产/ 90

5.6 收益率为已知的情形/ 91

5.7 远期合约定价/ 92

5.8 远期和期货价格相等吗/ 94

5.9 股指期货价格/ 94

(咨询特价) 货币上的远期和期货合约/ 96

(咨询特价) 商品期货/ 98

(咨询特价) 持有成本/ 100

(咨询特价) 交割选择/ 101

(咨询特价) 期货价格与预期未来即期价格/ 101

小结/ 103

推荐阅读/ 104

练习题/ 104

作业题/ 105

第6章 利率期货 / 107

6.1 天数计算和报价惯例/ 107

6.2 美国国债期货/ 109

6.3 欧洲美期货/ 113

6.4 基于久期的期货对冲策略/ 117

6.5 对于资产与负债组合的对冲/ 118

小结/ 119

推荐阅读/ 120

练习题/ 120

作业题/ 121

第7章 互换 / 123

7.1 互换合约的机制/ 123

7.2 天数计算惯例/ 128

7.3 确认书/ 128

7.4 相对优势的观点/ 129

7.5 利率互换定价/ 131

7.6 互换价值随时间的变化/ 133

7.7 固定利息与固定利息货币互换/ 134

7.8 货币互换定价/ 136

7.9 其他货币互换/ 138

(咨询特价) 信用风险/ 138

(咨询特价) 信用违约互换/ 139

(咨询特价) 其他类型的互换/ 140

小结/ 141

推荐阅读/ 141

练习题/ 142

作业题/ 144

第8章 证券化与2007年信用危机 / 145

8.1 证券化/ 145

8.2 美国住房市场/ 148

8.3 问题出在哪里/ 151

8.4 危机的后果/ 153

小结/ 154

推荐阅读/ 155

练习题/ 155

作业题/ 155

第9章 价值调节量 / 157

9.1 CVA和DVA/ 157

9.2 FVA和MVA/ 159

9.3 KVA/ 162

9.4 计算问题/ 163

小结/ 163

推荐阅读/ 164

练习题/ 164

作业题/ 165

第10章 期权市场机制 / 166

10.1 期权类型/ 166

10.2 期权头寸/ 168

10.3 标的资产/ 169

10.4 股票期权的细节/ 170

10.5 交易/ 173

10.6 佣金/ 174

10.7 保证金/ 175

10.8 期权结算公司/ 176

10.9 监管制度/ 177

(咨询特价) 税收/ 177

(咨询特价) 认股权证、雇员股票期权和可转换债券/ 179

10."




本书建立了实务和理论的桥梁,并且尽量少采用数学知识,提供了大量业界事例,主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其运用等。




商学、经济学、金融数学和金融工程的本科生及研究生


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