期权期货及其他衍生产品原书第10版 约翰 赫尔期权市场的运作过程详解 期权期货交易宝典 期权期货其他衍生产品投资指南图书籍

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书名：期权、期货及其他衍生产品（原书10版）

出版社： 机械工业出版社

ISBN(咨询特价)

版次：1

定价：169.(咨询特价)

品牌：机工出版

包装：平装

开本：16开

出版时间：2018-(咨询特价)

用趾胶版纸

页数：677

本书建立了实务和理论的桥梁，并且尽量少采用数学知识，提供了大量业界事例，主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其运用等。

简明目录Brief Contents
者序
技术报告
前言
作者简介
译者简介
1章 导论1
2章 期货市场与交易对手20
3章 利用期货的对冲策略41
4章 利率63
5章 确定远期和期货价格85
6章 利率期货107
7章 互换123
8章 证券化与2007年信用危机145
9章 价值调节量157
10章 期权市场机制166
11章 股票期权的性质183
12章 期权交易策略199
13章 二树215
14章 维纳过程和伊藤引理235
15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型250
16章 雇员股票期权277
17章 股指期权与货币期权287
18章 期货期权与布莱克模型300
19章 希腊值313
20章 波动率微笑338
21章 基本数值方法351
22章 在险价值与预期亏损385
23章 估计波动率和相关系数406
24章 信用风险424
25章 信用衍生产品446
26章 奇异期权468
27章 再谈模型和数值算法490
28章 鞅与测度515
29章 利率衍生产品：标准市场模型530
30章 凸性、时间与Quanto调整546
31章 短期利率均衡模型557
32章 短期利率无套利模型568
33章 HJM、LMM模型以及多种零息曲线587
34章 再谈互换603
35章 能源与商品衍生产品616
36章 实物期权629
37章 衍生产品重大金融损失与借鉴640
术语表651
附录A DerivaGem软件667
附录B 世界上的主要期权期货交易所672
附录C 当x≤0时N（x）的取值674
附录D 当x≥0时N（x）的取值676

目 录Contents
译者序
技术报告
前言
作者简介
译者简介
1章 导论 / 1
1.1 交易所市场/ 2
1.2 场外交易市场/ 3
1.3 远期合约/ 5
1.4 期货合约/ 7
1.5 期权/ 7
1.6 交易员的类型/ 10
1.7 对冲者/ 11
1.8 投机者/ 12
1.9 套利者/ 13
1.10 危险/ 14
小结/ 15
推荐阅读/ 16
练习题/ 16
作业题/ 18
2章 期货市场与交易对手 / 20
2.1 背景知识/ 20
2.2 期货合约的规格/ 22
2.3 期货价格收敛到即期价格/ 24
2.4 保证金账户的运作/ 24
2.5 场外市场/ 27
2.6 市场报价/ 30
2.7 交割/ 32
2.8 交易员类型和交易指令类型/ 33
2.9 制度/ 34
2.10 会计和税收/ 34
2.11 远期与期货合约的比较/ 36
小结/ 36
推荐阅读/ 37
练习题/ 37
作业题/ 39
3章 利用期货的对冲策略 / 41
3.1 基本原理/ 41
3.2 拥护与反对对冲的观点/ 43
3.3 基差风险/ 45
3.4 交对冲/ 48
3.5 股指期货/ 51
3.6 向前滚动对冲/ 55
小结/ 57
推荐阅读/ 57
练习题/ 58
作业题/ 59
附录3A 资本资产定价模型/ 61
4章 利率 / 63
4.1 利率的种类/ 63
4.2 互换利率/ 65
4.3 无风险利率/ 66
4.4 利率的度量/ 66
4.5 零息利率/ 68
4.6 债券定价/ 68
4.7 确定零息利率/ 70
4.8 远期利率/ 72
4.9 远期利率合约/ 74
4.10 久期/ 76
4.11 凸性/ 79
4.12 利率期限结构理论/ 79
小结/ 81
推荐阅读/ 82
练习题/ 82
作业题/ 83
5章 确定远期和期货价格 / 85
5.1 投资资产与消费资产/ 85
5.2 卖空交易/ 85
5.3 假设与符号/ 87
5.4 投资资产的远期价格/ 87
5.5 提供已知中间收入的资产/ 90
5.6 收益率为已知的情形/ 91
5.7 远期合约定价/ 92
5.8 远期和期货价格相等吗/ 94
5.9 股指期货价格/ 94
5.10 货币上的远期和期货合约/ 96
5.11 商品期货/ 98
5.12 持有成本/ 100
5.13 交割选择/ 101
5.14 期货价格与预期未来即期价格/ 101
小结/ 103
推荐阅读/ 104
练习题/ 104
作业题/ 105
6章 利率期货 / 107
6.1 天数计算和报价惯例/ 107
6.2 美国国债期货/ 109
6.3 欧洲美期货/ 113
6.4 基于久期的期货对冲策略/ 117
6.5 对于资产与负债组合的对冲/ 118
小结/ 119
推荐阅读/ 120
练习题/ 120
作业题/ 121
7章 互换 / 123
7.1 互换合约的机制/ 123
7.2 天数计算惯例/ 128
7.3 确认书/ 128
7.4 相对优势的观点/ 129
7.5 利率互换定价/ 131
7.6 互换价值随时间的变化/ 133
7.7 固定利息与固定利息货币互换/ 134
7.8 货币互换定价/ 136
7.9 其他货币互换/ 138
7.10 信用风险/ 138
7.11 信用违约互换/ 139
7.12 其他类型的互换/ 140
小结/ 141
推荐阅读/ 141
练习题/ 142
作业题/ 144
8章 证券化与2007年信用危机 / 145
8.1 证券化/ 145
8.2 美国住房市场/ 148
8.3 问题出在哪里/ 151
8.4 危机的后果/ 153
小结/ 154
推荐阅读/ 155
练习题/ 155
作业题/ 155
9章 价值调节量 / 157
9.1 CVA和DVA/ 157
9.2 FVA和MVA/ 159
9.3 KVA/ 162
9.4 计算问题/ 163
小结/ 163
推荐阅读/ 164
练习题/ 164
作业题/ 165
10章 期权市场机制 / 166
10.1 期权类型/ 166
10.2 期权头寸/ 168
10.3 标的资产/ 169
10.4 股票期权的细节/ 170
10.5 交易/ 173
10.6 佣金/ 174
10.7 保证金/ 175
10.8 期权结算公司/ 176
10.9 监管制度/ 177
10.10 税收/ 177
10.11 认股权证、雇员股票期权和可转换债券/ 179
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